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Archivi categoria: Opzioni e Strategie
Scritto il 12 Gennaio 2018 alle 9:03 da
Iniziamo con questo leggero articolo una rapida serie didattica sul mondo delle opzioni con l’intento di far comprendere come si forma il prezzo di un’opzione, quali sono i parametri e le variabili da controllare. Nel mercato è possibile acquistare o … Continua a leggere
Scritto il 4 Aprile 2016 alle 8:33 da
Partendo dall’ipotesi che la quotazione di chiusura di un’attività finanziaria abbia un contenuto informativo sullo stato del mercato, i segnali di analisi tecnica costruiti su tali quotazioni possono fornire una valida approssimazione dei suoi andamenti. I segnali possono quindi essere … Continua a leggere
Scritto il 11 Novembre 2015 alle 9:00 da
L’idea che il futuro sia imprevedibile è inficiata ogni giorno dalla facilità con cui viene spiegato il passato. Come osserva Nassim Taleb nel Cigno Nero, la nostra tendenza a costruire e a credere a narrazioni coerenti del passato ci rende … Continua a leggere
Scritto il 28 Maggio 2015 alle 23:16 da
Con il termine generico di “breakout” si intende la rottura di un livello di prezzo e/o di volatilità. Di solito le rotture di livelli di resistenza si indicano con il termine “breakup” e le rotture dei livelli di supporto con … Continua a leggere
Scritto il 7 Maggio 2015 alle 8:41 da
Dopo aver parlato delle teorie tradizionali, mercati efficienti ed utilità attesa, iniziamo a parlare della finanza comportamentale e della teoria del prospetto. La teoria economica tradizionale fondata sull’assunto che gli individui si comportino in maniera razionale, anche se è stata … Continua a leggere
Scritto il 24 Aprile 2015 alle 7:45 da
Precedentemente alla teoria dei Mercati Efficienti, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, viene elaborata la Teoria dell’Utilità Attesa secondo cui gli individui agiscono seguendo modelli comportamentali predeterminati il cui assunto prevede che l’utilità marginale della ricchezza sia sempre positiva. … Continua a leggere
Scritto il 22 Aprile 2015 alle 16:24 da
Tutta la finanza moderna è fondata sulla Teoria dei Mercati Efficienti, “Efficient Market Hypothesis” EMH: “Un mercato finanziario è efficiente se in ogni istante i prezzi, o i rendimenti, dei titoli contengono tutte le informazioni a disposizione”. Tale teoria si … Continua a leggere
Scritto il 25 Marzo 2015 alle 15:38 da
Per la scadenza di aprile il mercato ci consegna una situazione simile a quella del mese precedente. Put/call ratio alle stelle e view rialzista degli operatori. Ingresso dei futures a protezione delle call che per il 90% sono diventate itm, … Continua a leggere
Scritto il 17 Marzo 2015 alle 9:16 da
L’indice SP500 è andato a chiudersi il gap rialzista menzionato nelle precedenti analisi a 2065 , è arrivato in estensione del ritracciamento a metà strada tra il 50% e il 61.8% di fibonacci , a 2040 , dove aveva un … Continua a leggere
Scritto il 12 Marzo 2015 alle 17:15 da
L’indice tedesco ha fatto oggi un bel doppio massimo e sta lavorando da stamane intorno al valore di 11.800 punti dove ha creato un grosso POC. Se dovesse chiudere sotto questi livelli il primo supporto lo troviamo a 11.760 minimi … Continua a leggere