Scritto il alle 8:13 da Bruno N

ORE 7,50 Movimentazioni dei contratti future ed opzioni. Su tutti i mercati azionari ieri abbiamo avuto la rottura dei massimi di periodo. La lettura dei contratti a mercato ci conferma che il cumulato volumetrico è servito per aumentare la pressione dei contratti rimasti a mercato. Su tutti i mercati infatti il valore numerico degli open interest del ...

Scritto il alle 7:51 da Bruno N

ORE 7.30 L'importante escursione dei prezzi avvenuta nella giornata di venerdì ha ribaltato di fatto l'equilibrio del mercato. Tutti gli indici azionari erano completamente esposti sul lato put delle chain delle opzioni con un buon 40% di put diventate itm, ed a fine giornata, il prezzo di chiusura si è stabilizzato sul lato opposto, mandando itm almeno ...

Scritto il alle 8:52 da Bruno N

ORE 8,00 ​Movimentazione contratti future ed opzioni. Sulle Mibo significativo aumento di open interest del Future di circa 1500 contratti proprio quando i prezzi hanno superato il livello di 21515 che rappresentava un MMP, ovvero un Market Money Position, dove persiste circa il 40% di put itm. Di contro sul fronte opzioni si assiste ad un aumento ...

Scritto il alle 21:36 da Bruno N

Come molti sanno il Dax Index è uno dei pochi indici di performance. Per un indice di performance, i dividendi sono inclusi, Quindi, a differenza degli indici di prezzo che staccano dividendi, il prezzo future è sempre molto simile al prezzo index. Iniziamo quindi ad analizzare le sue opzioni con scadenza 18 Ottobre. L'istogramma totale ci riporta ...

Scritto il alle 12:00 da Bruno N

Il 20 Settembre, giorno delle Tre Streghe, scadranno anche le opzioni Dax ed il rispettivo Future. Andiamo a vedere come si sono posizionati gli operatori di questo importante strumento derivato. Osservando nel suo totale la chain delle opzioni è facile definire le aree supportive, resistenziali e di indifferenza. Sul lato put gli strike più rilevanti li troviamo ...

Scritto il alle 14:03 da Bruno N

Il 20 Settembre sarà il Triple Widtching Day. Nel giorno delle Tre Streghe scadranno contemporaneamente il Future e le Opzioni sull'Indice e le Opzioni su Azioni. E' quindi una scadenza di particolare importanza dove spesso l'esplosione e la compressione di volatilità la fanno da padrone. Vediamo quindi come sono piazzati gli operatori sullo specialistico mercato delle ...

Scritto il alle 14:26 da Bruno N

Archiviata la scadenza agosto nel rispetto del pronostico di settlement avvenuto precisamente a 22193, passiamo ad analizzare la scadenza del 16 Agosto a cui fa riferimento il future Settembre. E' importante visualizzare insieme alla scadenza Agosto anche la scadenza Settembre che, essendo una trimestrale, sarà di riferimento per tutto il periodo. Partiamo subito come le movimentazioni avvenute ...

Scritto il alle 10:10 da Bruno N

Stamattina ci occuperemo esclusivamente delle movimentazione effettuate sulle opzioni mibo sulle scadenze luglio e agosto. Partiamo dalle movimentazioni degli ultimi quindici giorni e dalla funzione di ripartizione. Non appena sono stati rotti i 21500, area dove gravitava una quantità spropositata di call, sono partite le coperture che gli operatori hanno effettuato sia utilizzando il future che, ...

Scritto il alle 9:18 da Bruno N

Visto che mancano pochi giorni alle scadenze di future ed opzioni andiamo a vedere in quali aree di prezzo gli operatori gradirebbero il settlement utilizzando il crossover della ripartizione nei cui paraggi la maggior parte delle opzioni scadrebbe senza valore garantendo l'incasso totale del premio al venditore. Partiamo con le Mibo che hanno un range di ...

Scritto il alle 9:08 da Open_Interest

Dax / EuroStoxx : Variazione di Open Interest Opzioni e Future Link al --------> Video      Buona Giornata !

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