Archivi autore: Bruno Nappini

Sulle opzioni Mibo si assiste all’apertura di call a strike 20250 ed alla chiusura parziale di put a strike 19250. Da segnalare nuove aperture di put a partire da strike 18750 e 18250. Numeri comunque molto piccoli che danno perfettamente … Continua a leggere →

Sulle Mibo movimentazioni piuttosto sottile ed in prevalenza sul lato call. Un piccolo accentramento di posizioni call e put in area 19000 e 19500. Prezzi perfettamente centrati nell’area di indifferenza e carso interesse da parte degli operatori nel prendere posizione. … Continua a leggere →

Dopo lo scivolone finale avvenuto su S&P in chiusura di contrattazioni andiamo a vedere come si sono mossi gli operatori. Sulle Mibo ancora chiusura della componente future ed apertura di contratti quasi esclusivamente sul lato call a strike 20500. Su … Continua a leggere →

Passato il venerdì delle scadenze andiamo ad osservare come si sono mossi gli operatori dello specialistico mondo dei derivati. Sulle Mibo calo della componente future, chiusura di put a strike 18500 ed apertura di put e call in funzione di … Continua a leggere →

In questo articolo faremo una piccola panoramica del mercato delle opzioni. Una Opzione è un contratto Derivato. Partiamo subito con la definizione tecnica. Conferisce al compratore, che paga una determinata cifra chiamata premio al rischio, il diritto di possedere o … Continua a leggere →

Oggi è giornata di scadenze tecniche. Al mattino, alle 9.02 scadranno le opzioni Mibo, alle 12.00 le opzioni dello Stoxx50 ed alle 13.00 le opzioni sul Dax. Nella giornata di ieri, a fronte degli importanti ribassi, si sono sviluppati, soprattutto … Continua a leggere →

Siamo sotto scadenze e quindi in un momento dove, fra rollaggi e riposizionamenti sui mesi successivi, risulta molto complicato fare inferenze operative. Visto che su Ottobre i giochi sono ormai fatti iniziamo ad osservare esclusivamente la scadenza Novembre e la … Continua a leggere →

In questo 3° articolo didattico parliamo di fair value, di volumi e di open interest. Il Fair Value o Giusto Prezzo rappresenta il valore teorico del titolo confrontato con le sue quotazioni di mercato e verifica se le quotazioni stanno … Continua a leggere →

Su tutti i sottostanti, a due giorni dalle scadenze tecniche, è evidente una movimentazione univoca. Put sui supporti e ingresso della componente future sui cumulati volumetrici degli ultimi tre giorni. Quello che ne esce è una strategia di mercato impostata … Continua a leggere →

In questo articolo parleremo di come si utilizzano i derivati e le importanti implicazioni operative che hanno. Insomma inizieremo a passare dalla teoria alla pratica. Diciamo subito che il mercato dei derivati finanziari, che fanno riferimento ad azioni, obbligazioni o … Continua a leggere →