Stamattina ci occuperemo esclusivamente delle movimentazione effettuate sulle opzioni mibo sulle scadenze luglio e agosto. Partiamo dalle movimentazioni degli ultimi quindici giorni e dalla funzione di ripartizione. Non appena sono stati rotti i 21500, area dove gravitava una quantità spropositata di call, sono partite le coperture che gli operatori hanno effettuato sia utilizzando il future che, ...

Visto che mancano pochi giorni alle scadenze di future ed opzioni andiamo a vedere in quali aree di prezzo gli operatori gradirebbero il settlement utilizzando il crossover della ripartizione nei cui paraggi la maggior parte delle opzioni scadrebbe senza valore garantendo l'incasso totale del premio al venditore. Partiamo con le Mibo che hanno un range di ...

Dax / EuroStoxx : Variazione di Open Interest Opzioni e Future Link al --------> Video      Buona Giornata !

​Stamattina l'osservato speciale è l'indice Italiano. Passiamo subito ad analizzare come si sono mossi gli operatori sulla chain delle opzioni dell'importante scadenza semestrale Giugno in attesa della lettera di risposta della commissione Europea. Vediamo quindi la movimentazione ed i riposizionamenti effettuati nella giornata di ieri nella quale sono passati quasi esclusivamente volumi sul lato put ed ...

Continuiamo la breve parte didattica affrontando in modo essenziale la costruzione teorica di uno straddle. Chi compra questa strategia ha una visione rialzista della volatilità del mercato,chi la vende ha una visione ribassista. In questa strategia ha poca importanza la direzionalità del mercato, è fondamentale che il mercato si muova incisivamente o al ribasso o al rialzo. L’acquista ...

Andiamo quest'oggi ad analizzare come si sono mossi gli operatori dello specialistico mercato delle opzioni Mibo nel corso di questa settimana e quali sono le loro aspettative future visto l'importante appuntamento che ci aspetta domenica 26 maggio con le votazione Europee. Partiamo subito con la visualizzazione dei volumi di chiusura eseguiti sulla scadenza Giugno. Come è ...

A scuola di opzioni. Riprendiamo da qua la didattica operativa di base utilizzando sempre i quaderni operativi di Norisk. Dopo aver parlato di Put e Call e di Ratio Back Spread oggi parleremo del Ratio Spread, ovvero una strategia che abbina il contenimento dei costi con la possibilità di incassare immediatamente. Come esempio utilizzeremo il Ratio Spread di ...

In questo articolo ci accingiamo ad esporre l’analisi di un Ratio Back Spread in Call. Chi compra questa strategia ha una visione rialzista del mercato chi la vende moderatamente rialzista.(noterete che vendere questa strategia equivale a comprare un Ratio Spread). Tale strategia si differenzia da un Call Spread poiché è, in primo luogo, più costosa e, in ...

Continuiamo la breve narrazione didattica di alcune delle principali figure del mondo delle opzioni appoggiandoci sempre alla fonte di Norisk. La volta scorsa abbiamo parlato dello spread in Call oggi parleremo dello spread in Put. Chi compra questa strategia ha una visione moderatamente ribassista del mercato chi la vende moderatamente rialzista. La strategia si compone due opzioni Put, ...

Call Spread: ovvero una strategia per operare in derivati limitando i costi. In questo articolo, utilizzando come fonte il Centro Studi e Analisi Finanziarie di Norisk, ci accingiamo ad esporre l’analisi di un long call spread, affronteremo prima la parte teorica poi in successivo articolo esporremo un caso pratico della strategia. La strategia si compone di due ...