OPZIONI E FUTURE 22 OTTOBRE

Scritto il alle 8:38 da Bruno Nappini

Opzioni e Future 22 Ottobre.

I principali indici azionari giovedì hanno avuto movimentazioni e chiusure completamente diverse fra loro. S&P 500 che ha registrato un nuovo massimo storico e il Ftsemib che ha registrato un nuovo massimo relativo andando a ridosso dei prezzi battuti ad agosto. Al contrario Dax ed Eurostoxx50 persistono nella loro melina.

A condizionare i mercati americani sono stati soprattutto i risultati positivi degli utili del terzo trimestre. Infatti l’84% delle società S&P 500 hanno riportato utili hanno superato le stime di previsione. Anche le richieste di sussidio di disoccupazione settimanale negli Stati Uniti sono calate al minimo di 19 mesi e le vendite di case di settembre è aumentato ai massimi degli ultimi otto mesi.

Volumi di chiusura sul mercato delle opzioni veramente importanti. Sono stati lavorate sia le aree atm che le aree ai lati del prezzo.

Sul Ftsemib aumentano nettamente le put a supporto e e qualche call a partire da strike 27250. Area di ricopertura tra 26000 e 26500. Future stabili.

Sul Dax area di lavoro ben definita. Put a strike 15400, call a strike 15600 ed area di ricopertura a 15500. Future senza variazioni particolari.

Eurostoxx50 vede i maggiori ingressi sul lato put dove sullo strike 4150 entrano oltre dodicimila nuovi contratti. Area di ricopertura a strike 4200 e sul lato call soltanto chiusure. Future stabile.

Infine S&P500 la cui ripidità ascensionale ribalta il famoso detto che “si sale per le scale e si scende per l’ascensore”.

Tanti ingressi di put a partire da strike 4300. Aggiustamenti e rollaggi a strike 4520 e 4530. Chiusura di call su tanti strike e future ancora in diminuzione.

E’ rilevante notare come tutta la salita di S&P500 è avvenuta non per ingressi di nuovi future ma per chiusure e squeeze. Infatti dai minimi di periodo del 4 ottobre, dove i future hanno toccato il loro massimo numero di contratti a mercato, sui successivi rialzi è evidente un loro alleggerimento in quanto non più necessari nella loro funzione di copertura del lato put che era in evidente difficoltà. Quindi ogni poc volumetrico è servito solo per togliere contratti e questo, come spesso accade, ha provocato lo squeeze di mercato.

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