Archivi autore: Bruno Nappini

Ancora mercati con movimentazioni particolarmente sottili. Su Mibo e Dax ulteriori alleggerimenti della componente future. Su S&P e Nasdaq ulteriori aumenti dei future. Sui primi due sottostanti ci troviamo a circa Fdr35+ mentre i due future del Cme sono molto … Continua a leggere →

Movimentazioni molto diverse sui vari mercati analizzati. Sulle Mibo pochi contratti scambiati sia sul lato put che sul lato call, future stabile. Nessuna indicazione operativa. Su S&P invece si assiste alla netta diminuzione di contratti future che, lo ricordiamo, si … Continua a leggere →

Oggi abbiamo disponibili solo le movimentazioni monetarie del Cme e dell’Idem. Sulle Mibo si segnala una sensibile riduzione della componente future ed una altrettanta netta chiusura di call a strike 20000. Nuovi posizionamenti di put a strike 19500 e ingressi … Continua a leggere →

Ad un giorno dalle scadenze tecniche del mese di Luglio andiamo ad analizzare le movimentazioni monetarie avvenute sui mercati finanziari. Sulle Mibo, al superamento del trigger Fdr40C (funzione di ripartizione 40% Call) aumenta la componente future a copertura, contemporaneamente vengono … Continua a leggere →

A pochi giorni dalla scadenza Luglio andiamo a vedere i posizionamenti sul mese di Agosto e dove gli operatori hanno tolto o messo denaro. Sulle Mibo è ben visibile lo strike di call a 20000 ed una serie di strike … Continua a leggere →

Movimentazioni monetarie piuttosto eterogenee. Da ricordare comunque che tutti i sottostanti sono alle prese con dei livelli di prezzo importanti essendo a ridosso del 40% di call che stanno diventando Itm e dove gli interessi contrapposti iniziano a farsi sentire … Continua a leggere →

Sulle Mibo Luglio poche movimentazioni sulla chain delle opzioni con una sostanziale apertura di put a strike 17500 ed a strike 20000. Future in costante aumento. Su Dax ed Sp, al contrario i future sono in lieve flessione e si … Continua a leggere →

Su tutti i sottostanti è evidente l’aumento di open interest dei future e la netta chiusura di posizioni, sia put che call, a strike decisamente otm. Sulle Mibo chiusura di call itm ed apertura di put a 18500 e 18000. … Continua a leggere →

Movimentazioni di portafoglio che, anche se fatte sul margine superiore della funzione di ripartizione, non danno particolari indicazioni operative. Su tutti i sottostanti si assiste a chiusure di put e call vicine all’atm e aumento di contratti otm. Anche i … Continua a leggere →