Market Money 16 Luglio

Scritto il alle 8:05 da Bruno Nappini

Ad un giorno dalle scadenze tecniche del mese di Luglio andiamo ad analizzare le movimentazioni monetarie avvenute sui mercati finanziari.
Sulle Mibo, al superamento del trigger Fdr40C (funzione di ripartizione 40% Call) aumenta la componente future a copertura, contemporaneamente vengono aperte put a strike otm e call a strike 21500. In area 20000 si assiste ad un pari incremento di put e call.
Anche sul Dax aumenta su Fdr40C la componente future e contemporaneamente si assiste ad un aumento di put dietro ai prezzi a partire da strike 12750 e 12600. Di contro si assiste all’ingresso di nuove call Itm a strike 11200 e 11500. Sbarramenti importanti potrebbero essere rappresentati dai numero nuovi ingressi call su strike 13000 e 13500, il cui superamento potrebbe dar luogo ad importanti squeeze dovuti alle azioni di ricopertura.
Su S&P invece i contratti future diminuiscono e contemporaneamente aumentano put e call ai lati del prezzo. Le prime put compaiono a strike 3200 e le prime call a strike 3250. Ricordo che su S&P il trigger Fdr40C si trova in area 3100 ed è stato superato qualche giorno fa.
Infine il Bund che, ad una settimana dalla scadenza e trovandosi anche lui a lottare su Fdr40C vede aumentare la componente future. Sul comprarto opzioni vengono chiusi strike otm e rollati internamente stringendo ulteriormente il campo di battaglia tra 175.5 e 176.5.

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