Archivi autore: Bruno Nappini
In questo articolo faremo una piccola panoramica del mercato delle opzioni. Una Opzione è un contratto Derivato. Partiamo subito con la definizione tecnica. Conferisce al compratore, che paga una determinata cifra chiamata premio al rischio, il diritto di possedere o … Continua a leggere
Oggi è giornata di scadenze tecniche. Al mattino, alle 9.02 scadranno le opzioni Mibo, alle 12.00 le opzioni dello Stoxx50 ed alle 13.00 le opzioni sul Dax. Nella giornata di ieri, a fronte degli importanti ribassi, si sono sviluppati, soprattutto … Continua a leggere
Siamo sotto scadenze e quindi in un momento dove, fra rollaggi e riposizionamenti sui mesi successivi, risulta molto complicato fare inferenze operative. Visto che su Ottobre i giochi sono ormai fatti iniziamo ad osservare esclusivamente la scadenza Novembre e la … Continua a leggere
In questo 3° articolo didattico parliamo di fair value, di volumi e di open interest. Il Fair Value o Giusto Prezzo rappresenta il valore teorico del titolo confrontato con le sue quotazioni di mercato e verifica se le quotazioni stanno … Continua a leggere
Su tutti i sottostanti, a due giorni dalle scadenze tecniche, è evidente una movimentazione univoca. Put sui supporti e ingresso della componente future sui cumulati volumetrici degli ultimi tre giorni. Quello che ne esce è una strategia di mercato impostata … Continua a leggere
In questo articolo parleremo di come si utilizzano i derivati e le importanti implicazioni operative che hanno. Insomma inizieremo a passare dalla teoria alla pratica. Diciamo subito che il mercato dei derivati finanziari, che fanno riferimento ad azioni, obbligazioni o … Continua a leggere
A pochi giorni dalla scadenza Ottobre andiamo a vedere i riposizionamenti monetari dopo la giornata rialzista di ieri. E’ importante comunque considerare che le movimentazioni delle ultime settimane fanno parte di strategie operative ben più ampie che prevedono chiusure e … Continua a leggere
In questo articolo parleremo di derivati e inizieremo con una breve introduzione su questi particolari strumenti di copertura e contemporaneamente di speculazione. I derivati sono strumenti finanziari il cui valore non è autonomo ma deriva dal prezzo di una attività … Continua a leggere
Su tutti i sottostanti europei, si assiste all’alleggerimento della componente future ma contemporaneamente al consolidamento delle posizioni in opzioni. Sulle Mibo aumento di contratti Put da strike 19750 a strike 19000 ed aumento di call solo su strike 20500. Su … Continua a leggere
Movimentazioni monetarie piuttosto nette e corali sui sottostanti europei. Sulle Mibo chiusura di put a strike 18500 rollate più vicino al prezzo a strike 19000 ed aumento della componente future. Call non trattate dagli operatori. Stessa cosa su Stoxx50 dove … Continua a leggere