Archivi autore: Bruno Nappini

La lettura delle movimentazioni monetarie non lascia posto a molti dubbi, casomai ce ne fossero stati. Mercato sempre molto forte e che si prepara alle chiusure trimestrali di Marzo togliendo in modo massiccio il rischio sul lato call delle opzioni … Continua a leggere →

Mettendo a confronto le movimentazioni effettuate sulla scadenza Marzo è evidente notare su tutti i sottostanti la tendenza ad aumentare la forza delle aree supportive con ingressi di nuove put e la tendenza a chiudere le posizioni call a ridosso … Continua a leggere →

Arrivati sotto scadenza continuano su tutti i sottostanti i rollover e gli aggiustamenti di posizioni. Sul Ftsemib ancora ingressi di put sulle aree di supporto a strike 24000 e 23500. Poche call e tutte posizionate oltre strike 25000. Su Eurostoxx50 … Continua a leggere →

Breve video analisi su S&P500. Movimentazioni monetarie sulle trimestrali Marzo e Giugno. Lettura degli skew di volatilità. Strategie operative messe in atto.

Siamo arrivati alla fine dell’ultima settimana prima delle trimestrali di venerdì prossimo. Da oggi non monitoreremo più gli open interest dei future poichè il rollover in atto sulla scadenza Giugno ne renderebbe fuorviante la lettura. Osserveremo però come si muovono … Continua a leggere →

Contratti e spostamenti del rischio ancora ben visibili su tutti i sottostanti, in misura maggiore su quelli europei. Sul Ftsemib, a fronte di un assestamento del numero dei future, continua il supporto di nuove put a strike 24000 e 23000 … Continua a leggere →

Dopo gli allunghi degli ultimi giorni appare abbastanza evidente che gli operatori, su tutti i sottostanti, hanno alleggerito la componente future e parte delle opzioni call che stavano per diventare itm, rinforzando contemporaneamente le aree di supporto. Vedremo se il … Continua a leggere →

Dopo i nuovi massimi Europei e la situazione di lateralizzazione in America andiamo a vedere come si mossi gli operatori nei mercati dei derivati. Sul Ftsemib, al superamento di Va+40, si assiste ad un consistente aumento della componente future, alla … Continua a leggere →

Ultime due settimane alle trimestrali di marzo. Si iniziano a vedere gli effetti dei primi rollover dei future sulla scadenza Giugno, soprattutto su S&P, dove solitamente iniziano sempre molto prima a spostarsi di scadenza. Andiamo comunque a vedere come si … Continua a leggere →

L’analisi delle movimentazioni monetarie evidenzia netti alleggerimenti di posizioni su tutti gli strike a ridosso del prezzo. Bisogna comunque ricordare che siamo arrivati a ridosso delle scadenze tecniche di Marzo e che gran parte di queste chiusure rappresentano rollaggi su … Continua a leggere →