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Archivi categoria: Opzioni e Strategie
Scritto il 9 Marzo 2015 alle 8:26 da
Veloce analisi statistica che utilizza i valori e la volatilità implicita del mercato delle opzioni per calcolare i range prezzati dal market maker relativamente al picco di volume sul prezzo del giorno prima. Sull’Eurostoxx50 la deviazione standard prezzata dalla volatilità … Continua a leggere
Scritto il 6 Marzo 2015 alle 6:57 da
Procediamo dunque a dettagliare una operatività in Swindle aperta il 23 gennaio. Innanzitutto dovevamo calcolare quali erano i livelli di prezzo da monitorare. Per il calcolo del range di volatilità abbiamo utilizzato la volatilità implicita delle opzioni near atm ed … Continua a leggere
Scritto il 3 Marzo 2015 alle 8:01 da
Continuiamo a spiegare l’effetto del vomma sulla chain delle opzioni. Partiamo quindi da tre assunti dati per scontati: 1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere del prezzo di esercizio. 2) la distribuzione implicita ha … Continua a leggere
Scritto il 28 Febbraio 2015 alle 7:59 da
Tutti ormai conoscono le greche di 1°ordine delle opzioni e da qualsiasi parte si trovano formule e definizioni. Spesso però ci si dimentica a livello pratico/operativo come usare tutte queste conoscenze teoriche. Partiamo quindi con un breve riassunto prima di … Continua a leggere
Scritto il 27 Febbraio 2015 alle 13:40 da
Prosegue la salita dei principali indici mondiali come se volessero arrivare lentamente ai loro targhet naturali già eveidenziati nelle singole analisi. L’SP500 è l’unico indice che ha mostrato ieri la prima fase di “incertezza” disegnando un paio di candele inside … Continua a leggere
Scritto il 26 Febbraio 2015 alle 7:47 da
Breve parentesi operativa sulla tecnica dello swindle trading. Tradare in swindle significa operare in un mercato ingabbiato in trading range entrando su particolari livelli di prezzo che chiameremo TPO di supporto e resistenza in controtendenza. Per stabilire se un mercato … Continua a leggere
Scritto il 18 Febbraio 2015 alle 15:33 da
La lettura della movimentazione degli open interest fatta tra il 16 ed il 17 febbraio riporta delle piccole variazioni sul tema. Innanzitutto sulla scadenza febbraio hanno smesso di chiudere call ed hanno invece movimentato lo strike 3400 sia con put … Continua a leggere
Scritto il 17 Febbraio 2015 alle 15:41 da
Trading Pro il blog. Con Roberto Semprini, Ironman e Bruno Nappini nasce Trading Pro, il blog di analisi finanziaria evoluta per il trader professionale. Competenza ed educazione finanziaria, gestione del rischio e money management sono le priorità. Segnali operativi, strategie … Continua a leggere