Archivi autore: Bruno Nappini

Oggi giornata di scadenze mensili e ultimo giorno utile per effettuare i necessari rollover di posizioni. Tutto questo rende particolarmente complicato e scivoloso interpretare le numerose movimentazioni monetarie in corso sulle varie scadenze. Su Eurostoxx50 netta diminuzione della componente future … Continua a leggere →

Giornate di rollover caratterizzate da aumenti di volatilità implicita un pò su tutte le scadenze ed escursioni dei prezzi che sono arrivati a lambire esattamente le Ds-1 provocando gli inevitabili ispessimenti delle code grasse degli smile. Sul Ftsmib netto aumento … Continua a leggere →

Giornate di rollover ed ispessimenti degli skew di volatilità per i normali aggiustamenti di portafoglio a ridosso delle scadenze di venerdì prossimo. Su Eurostoxx50 aperture di put a strike 3875, 4000 e 4025 a cui vengono contrapposte aperture di call … Continua a leggere →

Movimentazioni monetarie sulla scadenza Giugno molto particolari e per certi versi inusuali. Su Eurostoxx50 chiusura netta di notevoli quantità di call a strike 4000 e 4100. Apertura di put a partire da strike 4025 ed apertura di call a partire … Continua a leggere →

Mancano pochissimi giorni alle scadenze tecniche del mese di Maggio e gli operatori stanno procedendo ai necessari aggiustamenti delle posizioni con rollover, aperture o chiusure di contratti con l’obiettivo di minimizzare i rischi e contemporaneamente cercando di massimizzare i profitti … Continua a leggere →

Andiamo a vedere, tramite il Volatility Analyzer by Ivo, sia la volatilità storica che la volatilità implicita rapportando prezzi e movimenti con gli indicatori statistici Rng e Zsp. Il campione è preso utilizzando le ultime 249 serie di borsa. Partiamo … Continua a leggere →

Settimana incredibile e contraddistinta da forti escursioni dei prezzi, rotture delle deviazioni standard, prima al ribasso e poi al rialzo, picchi di volatilità e tentativo del mercato di trovare una nuova area di accettazione. Manca solo una settimana alle scadenze … Continua a leggere →

Forti ribassi, chiusura di posizioni e intensi aumenti di volatilità implicita hanno contraddistinto queste ultime giornate di borsa. Sul Ftsemib chiusura di put a strike 24000 e 23750 ed apertura di call a strike 24750. Ricoperture avvenute su strike 24250 … Continua a leggere →

Indici azionari sotto pressione, volatilità implicite in aumento e deviazioni standard testate più volte nelle ultime due giornate. Sul Ftsemib chiusura di put ed apertura di nuovi contratti call a strike 25500 a cui fa seguito un aumento della componente … Continua a leggere →

Inizio settimana che si contraddistingue da iniziali prese di profitto che hanno dato luogo ad un ritracciamento dei prezzi ed un aumento di volatilità implicita. Infatti, oltre ai riposizionamenti in atto sul mercato delle opzioni si assiste anche alla notevole … Continua a leggere →