Archivi autore: Bruno Nappini
Ieri giornata festiva in America che si è conclusa su tutte le borse con un nulla di fatto. Gli operatori solitamente approfittano di questo genere di giornate per aggiustare e ribilanciare il rischio sui propri portafogli. Sul Dax chiusure di … Continua a leggere
Tutti i mercati sono arrivati su importanti aree di ipercoperto contraddistinte da notevoli quantità di call diventate itm ed ampie zone di ricopertura sugli strike inferiori. L’aumento progressivo della componente future insieme al consolidamento dei supporti con aumenti di put … Continua a leggere
Mercati sempre ben impostati, volatilità implicite in netta discesa ormai da qualche giorno e, a parte ieri, movimentazioni monetarie sempre in linea. Su tutti i sottostanti continua l’aumento di put sui supporti, l’ingresso di future a copertura dell’oltre 60% di … Continua a leggere
Movimentazioni di contratti molto particolari quelle avvenute nella giornata di ieri contraddistinta soprattutto da un calo improvviso di volatilità implicita su tutte le chain delle opzioni. Su Eurostoxx50 chiusura diffusa di call e put a strike otm e nuovi ingressi … Continua a leggere
Movimentazioni monetarie sempre in linea con il delta di mercato. Su Eurostoxx50 aumentano i future in funzione di ricopertura e contemporaneamente crescono i contratti put a partire da strike 4050 a strike 4000. Chiusura di call in area 4100 e … Continua a leggere
Le movimentazioni monetarie di Eurostoxx50 ci fanno vedere che gli operatori, negli ultimi dieci giorni di borsa, hanno sostanzialmente tolto rischio al rialzo chiudendo numerose call a strike 4000, 4050 e 4100 ed hanno spostato l’asticella dei supporti con nuovi … Continua a leggere
Passate le scadenze mensili di venerdì andiamo a vedere come gli operatori hanno movimentato il premio al rischio sulla trimestrale di Giugno. Su Eurostoxx50 netto aumento di put e decisa chiusura di call a strike 4000. Riaperture di posizioni solo … Continua a leggere
Oggi giornata di scadenze mensili e ultimo giorno utile per effettuare i necessari rollover di posizioni. Tutto questo rende particolarmente complicato e scivoloso interpretare le numerose movimentazioni monetarie in corso sulle varie scadenze. Su Eurostoxx50 netta diminuzione della componente future … Continua a leggere
Giornate di rollover caratterizzate da aumenti di volatilità implicita un pò su tutte le scadenze ed escursioni dei prezzi che sono arrivati a lambire esattamente le Ds-1 provocando gli inevitabili ispessimenti delle code grasse degli smile. Sul Ftsmib netto aumento … Continua a leggere
Giornate di rollover ed ispessimenti degli skew di volatilità per i normali aggiustamenti di portafoglio a ridosso delle scadenze di venerdì prossimo. Su Eurostoxx50 aperture di put a strike 3875, 4000 e 4025 a cui vengono contrapposte aperture di call … Continua a leggere