Archivi autore: Bruno Nappini

Su tutti i sottostanti continua l’opera di alleggerimento con chiusure sia della componente future che della componente opzioni con evidenti effetti della volatilità implicita che sta lavorando sui minimi di periodo in corrispondenza di un appiattimento dell’indicatore Rng che è … Continua a leggere →

I dati economici statunitensi  sull’occupazione di maggio e gli ordinativi di aprile hanno spinto le borse azionarie al rialzo insieme alle aspettative di dati economici più deboli del previsto che potrebbero rallentare l’inflazione e impedire alla Fed di essere troppo … Continua a leggere →

Tutti i mercati azionari si sono stabilmente posizionati all’interno delle proprie aree di indifferenza mentre continua l’opera di alleggerimento dei contratti future insieme a diffuse chiusure di put e call otm. Tutto questo contribuisce ad un allentamento della pressione della … Continua a leggere →

A due settimane dalla chiusura della importante trimestrali di Giugno, i mercati stanno provando a riprendere fiato su questa area di prezzo che è stata oggetto, nel corso delle settimane, di continue coperture e ricoperture. Le volatilità sono tutte in … Continua a leggere →

Come abbiamo visto ieri sulla Money Chart, su tutti i sottostanti sembra esser stato ritrovato un certo equilibrio dopo che le movimentazioni monetario hanno riposizionato il rischio all’interno delle proprie Va40. Di fatto gli operatori stanno continuando ad alimentare il … Continua a leggere →

Mercati finanziari che hanno reagito con forza e nel corso della settimana passata, hanno recuperato le loro aree di equilibrio in pochissimo tempo ristabilendosi esattamente sopra Va-40. Volatilità implicita in lieve calo e volatilità storica assolutamente sui massimi. Salita avvenuta, … Continua a leggere →

Mercati in netto recupero con chiusure a ridosso della prima deviazione standard rialzista. Le movimentazione monetarie consigliano comunque prudenza in quanto, per ora, il rimbalzo è configurabile come rimbalzo tecnico dovuto più alle chiusure delle ricoperture che per nuovi ingressi … Continua a leggere →

Sono giornate piuttosto asfittiche dove i prezzi lavorano in modo erratico all’interno di uno stretto range con bassa volatilità storica. Al contrario, la volatilità implicita delle opzioni permane su livelli piuttosto elevati ed anche la curva dei future della volatilità … Continua a leggere →

Indici azionari che stanno lavorando, ormai da molti giorni, importanti aree monetarie dove insistono alti cumulati di contratti put. La costante di questo periodo resta comunque la backwardation della volatilità qualunque movimento faccia il sottostante e la debolezza dei future … Continua a leggere →

Giornata di lunedì caratterizzata da lievi rialzi che hanno permesso, come vedremo nel dettaglio, forti alleggerimenti di posizioni da parte degli operatori. Il filo conduttore rimane sempre lo stesso: nonostante i prezzi siano risaliti ed abbiano consolidato su un livello … Continua a leggere →