Archivi autore: Bruno Nappini

Panoramica a sette giorni delle movimentazioni di future ed opzioni su S&P500 sulla scadenza trimestrale Settembre. Il primo grafico da sinistra evidenzia come la componente future sia aumentata durante i rialzi e diminuita durante i brevi ritracciamenti. Il secondo grafico … Continua a leggere →

Panoramica a sette giorni delle movimentazioni di future ed opzioni sul Fsemib sulle scadenze cumulate di Agosto e Settembre. Il primo grafico da sinistra evidenzia come la componente future sia aumentata progressivamente in funzione di ricopertura mentre il prezzo cercava … Continua a leggere →

Panoramica a sette giorni delle movimentazioni di future ed opzioni sul Eurostoxx50 sulle scadenze cumulate di Agosto e Settembre.   Il primo grafico da sinistra evidenzia come i prezzi in trend rialzista siano sempre stati accompagnati da aumenti della componente … Continua a leggere →

Panoramica a sette giorni delle movimentazioni di future ed opzioni sul DAX sulle scadenze cumulate di Agosto e Settembre. Partendo dal primo grafico a sinistra si nota come la salita del Dax sia stata accompagnata dalla chiusura dei future precedentemente … Continua a leggere →

Panoramica a sette giorni delle movimentazioni di future ed opzioni sul Vstoxx sulle scadenze cumulate di Agosto e Settembre. Per i non addetti ai lavori ricordo che il Vstoxx è l’indice di volatilità dell’Eurostoxx50 con il quale è perlopiù inversamente … Continua a leggere →

Andiamo a visualizzare le movimentazioni monetarie che sono avvenute su S&P500 negli ultimi sette giorni. Partiamo dal grafico dei prezzi, il primo da sinistra, che evidenzia come gli open interest dei future, una volta arrivati a ridosso dei 4000, sono … Continua a leggere →

Mercati che ancora permangono nello stretto trading range iniziato la settimana passata contraddistinto da sensibili alleggerimenti della componente future e ribilanciamenti di portafoglio con rollover di contratti sul mercato delle opzioni. Con questi movimenti di prezzo e di contratti anche … Continua a leggere →

Mercati finanziari ancora all’interno di uno stretto range con compressione dei prezzi e diminuzione di volatilità che permette rapidi riposizionamento del rischio da parte degli operatori dello specialistico mercato delle opzioni. Su S&P500 forte aumento della componente Put da strike … Continua a leggere →

Tutti i sottostanti, dopo aver toccato importanti aree di resistenza dove insistono grossi cumulati di open interest di call e put frutto di azioni di copertura degli operatori dello specialistico mercato delle opzioni, sono rientrati all’interno del proprio range operativo. … Continua a leggere →

Giornata di giovedì caratterizzata da accettazione dei prezzi nell’area di range su tutti i mercati Europei mentre, sul mercato Americano si è assistito ad un primo attacco delle aree di resistenza. Su tutti i sottostanti si assiste ad un cospicuo … Continua a leggere →