OPZIONI E FUTURE 18 GENNAIO
La giornata di ieri, complice la chiusura festiva di Wall Street, si è conclusa con un nulla di fatto. Nella notte sono usciti i dati sulla politica monetaria giapponese, a breve l’indice dei salari in Gran Bretagna ed alle 11,00 l’importante Economic Sentiment elaborato dall’istituto tedesco Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) che rileva il sentiment degli investitori istituzionali tedeschi.
Sul mercato delle opzioni si registrano comunque modeste ed eterogene movimentazioni sulle varie scadenze e disinteresse momentaneo della componente future.
Sul Ftsemib aumentano le posizioni call a strike 27500 e 30000 e sul resto della chain lo zero assoluto.
Sul Dax invece ingressi di put a strike 14200 e 15800 e nuove call a strike 16200.
Infine su Eurostoxx50 chiusura di put a strike 4250 e rollover di posizione a 4200 e nuovi ingressi di call da strike 4325 fino a strike 4625.
Una veloce analisi della volatilità ci indica che Rng si trova nella terra di mezzo al 51° percentile e che la volatilità storica e la volatilità implicita, dopo un iniziale crossover sono rientrate nella norma con la implicita al 20% e la storica al 15%.
Ricordo che parte a Febbraio un lungo percorso formativo dalla A alla Z che durerà fino a Giugno.
Dettagli e iscrizioni sul sito di Banca Sella.
https://www.sella.it/banca-on-line/trader/formazione-e-webinar/le-opzioni-per-trader-e-investitori