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18 FEBBRAIO
Scritto il 18 Febbraio 2021 alle 8:24 da
Rapporto del differenziale delle movimentazioni monetarie sulla scadenza Marzo.
Sul Ftsemib aumenta sensibilmente la componente future insieme ad grossi carichi di put a strike 23000 e 22500. Da segnalare ingressi di put e call con simili quantità a strike 24000.
Su Eurostoxx50 diminuzione netta dei future insieme a chiusure di put otm a strike 3450. Nuovi ingressi e solo sul lato put sia sopra il prezzo, a strike 3725, che sotto il prezzo ed anche molto otm.
Sul Dax impennata della componente future con un aumento superiore al 10% e nuovi posizionamenti di put a strike 13900 e di call a strike 14000. Prezzo che sta lavorando in un range strettissimo.
Infine S&P500 che vede diminuire la componente future ed aumentare le put sulle aree supportive a strike 3750 e 3800. Nuove calle solo a partire da strike 4000 e area di ricopertura definita da ingressi in contemporanea di put e call a strike 3900.
Di fatto sono, per la maggior parte, movimentazioni che stanno prezzando un aumento di volatilità implicita. Siamo arrivati con i prezzi in aree di valore di una certa consistenza e da qua i prezzi dovranno muoversi rapidamente e, considerando che siamo ad un giorno dalle scadenze mensili dove vengono effettuati rollaggi ed aggiustamenti di portafoglio, è possibile che tale situazione perduri anche per la prossima settimana.
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