OPZIONI E FUTURE 1 LUGLIO

Scritto il alle 8:03 da Bruno Nappini

Opzioni e future 1 Luglio.

Tutti mercati Europei sono arrivati ben sotto Va-40. Sappiamo che è proprio da queste aree di prezzo, dove si trovano già i primi importanti cumulati di contratti sul mercato delle opzioni, hanno inizio le prime azioni di ricopertura da parte degli operatori short di gamma. In questo caso specifico la parte attiva è ovviamente composta dai venditori di put, che, come abbiamo già visto nei giorni precedenti, ha iniziato ad entrare in protezione con numerosi contratti Future.

Di fatto i prezzi, sotto il peso di questo aumento di contratti Future, nonostante il tentativo di rimbalzo avvenuto in modo repentino nel pomeriggio di ieri, hanno ripreso a scendere.

Sul mercato dei derivati si confermano le stesse letture di ieri: componente future in ulteriore aumento, creazione di aree di ricopertura con put e call su strike Atm, chiusura e rollover esterno di Put ed apertura di numerose Call sopra al prezzo.

Valgono le stesse raccomandazioni di ieri in virtù del fatto che le volatilità implicite potrebbero aumentare nettamente dando luogo a rapidi e profondi squeeze di prezzo che notoriamente vengono provocati dagli ingressi massicci di ordini condizionati eseguiti dagli algoritmi. Quindi margini bassi e non superiori al 20% del massimale operativo, profili di rischio piatti e poco sensibili al gamma ed ovviamente, fino a che sarà confermata questa situazione di ricopertura, delta leggermente negativo e Vega poco negativo.

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