OPEN INTEREST PRO 28 SETTEMBRE

Ricordo che oggi pomeriggio inizia il primo di una serie di webinar dedicati alla formazione avanzata sul mercato delle opzioni. Parleremo di Greche, di Put Call Parity e Fair Value ed analizzeremo un titolo azionario sul quale costruire una strategia operativa coerente con posizionamenti monetari. Per maggiori informazioni: https://www.sella.it/banca-on-line/trader/formazione-e-webinar/uno-sguardo-avanzato-sulle-opzioni

Tutti i mercati sono ormai arrivati a ridosso di importanti aree di prezzo dove insistono oltre il 40% di put sulla sola scadenza Dicembre. Da qua, a seconda dei flussi di ricopertura con future ed opzioni, potremmo assistere ai primi veloci squeeze di prezzo e di volatilità.

Su S&P500 continua l’alleggerimento di posizioni put  ed il rollaggio a strike inferiori, con aumento di contratti a strike 3600 e 3000, formazione di un’area di ricopertura a 3700 e l’ingresso di call a strike 4100. Da segnalare che, insieme alla persistenza della componente future, sono entrate a mercato call Itm a strike 4350 e 4450, che non sono mai un buon segno e preludono un possibile aumento di volatilità.

Su Eurostoxx50 chiusure di put su strike 3400, 3050 e 3000 e nuove aperture di posizioni a strike 3200 e 3250. Contratti di call aperti da strike 3350 a strike 3700. Future in aumento.

Sul Dax la situazione sembra anche peggiore. Solo ingressi di call a strike 12700 e 13500, formazione di un’area di ricopertura a 12400 ed aumento netto della componente future. Lato put completamente spoglio di nuovi contratti.

Identico riposizionamento sul Ftsemib dove vengono chiuse posizioni put e call a strike 21500 ed aperte solo call a strike 24000. Sul lato future segnaliamo una decisa diminuzione.