Money Chart 27 Agosto

Scritto il alle 8:18 da Bruno Nappini

Profonde e nette movimentazioni monetarie tra i sottostanti europei ed i sottostanti americani che definiscono le differenze di sentiment degli operatori.
Iniziamo con il dire che, all’interno della mappa del denaro, i sottostanti europei si trovano ancora ingabbiati nella Value Area +40 ormai da molto tempo mentre S&P ha ormai da settimane rotto il range di Va+40 ed è diretto come un rullo compressore al target statistico di Va+80 che si trova a circa 3525. Nonostante tutto sembra che in america ci sia ancora forza nonostante i già alti livelli di ipercoperto, mentre sui sottostanti europei, quella forza sembra stia scemando. Vediamo quindi nel dettaglio come si sono mossi nello specialistico mercato dei derivati, opzioni e future.
Su Eurostoxx, Fib e Dax si assiste alla netta chiusura di un buon 10% della componente future e contemporaneamente sono state chiuse numerose put dietro al prezzo a testimonianza della incertezza degli operatori. Sul lato call non ci sono movimentazioni di rilievo ma solo sottili aumenti di contratti su strike otm. Come sappiamo, con movimentazioni del genere è probabile un aumento di volatilità implicita a prescindere dalla direzione dei prezzi.
Al contrario su S&P, ogni poc volumetrico è una scusa di consolidamento. Contratti future ancora in aumento arrivati al massimo relativo nel corso di questo mese. Opzioni put sempre in crescita a sostegno del trend sopra il prezzo. Chiusure di call ormai scavalcate dalle quotazioni e nuove aperture solo su uno strike a 3500. Probabilmente oggi ne vedremo delle belle.

Queste sono le money Chart visualizzabili per open interest e per distribuzione cumulata.
Come si vede abbastanza bene sui totali, Fib ed Eurostoxx si trovano esattamente a metà strada fra i due grossi cumulati di call e di put. Sul Fib a 22000 e 19000 e su Stoxx esattamente tra 3500 e 3100. Sul Dax invece siamo appena appena più sbilanciati nella parte alta dell’area di battaglia 13600 e 12000. Infine S&P che è arrivato a ridosso dell’importante livello posto a 3500.
Sulla visione cumulata invece è netta la differenza di forza finora dimostrata da S&P rispetto a tutti gli altri.
Tutti i sottostanti europei sono ancora all’interno di Va40, solo il Dax sta tentando la rottura, ma addirittura il Fib si trova precisamente nella propria area di indifferenza. In controtendenza con tutti invece S&P che è quasi arrivato ad un livello importante rappresentato dalla freccia blu di Va+80.

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