Market Money 22 Giugno

Scritto il alle 8:49 da Bruno Nappini

Messa in soffitta anche la scadenza trimestrale di Giugno che, insieme alla scadenza Marzo, ha visto movimentare grandi quantità di contratti, dapprima per coprire un’area di prezzo, poi per coprirne un’altra e successivamente per ripartire daccapo e andare a toccare, con accelerazioni a V, gli estremi della ripartizioni senza mai far scendere la pressione della volatilità implicita sui prezzi delle opzioni, andiamo finalmente a vedere, con un colpo d’occhio generale, quelli che sono i posizionamenti per le prossime scadenze.
Sulle Mibo le prime put iniziano a strike 17000 e le prime call a strike 20000. All’interno insistono alte colonne di contratti di put e call insieme in una sorta di grande strangle. La ripartizione ci indica il crossover a strike 19000. Il put/call ratio è comunque positivo e si attesta sul rapporti di 1,38.
Sul Dax è ben visibile una ampia di area di put a partire da strike 12100 fino a 10800 e 10000. Di contro, a partire da strike 12500, 13000 e 13700, insistono altissime colonne di call che rimandano ad un sentiment di mercato lateral ribassista. Il crossover della ripartizione è precisamente a 12200. Il put/call ratio si attesta ad 1.09.
Su S&p insistono enormi quantità di put a partire da strike 2400 fino a strike 3000. Le prime call degne di nota si trovano particolarmente ravvicinate a strike 3050 e poi, con quantità più importanti a strike 3200. Il crossover della ripartizione si trova a 2925. Il put/call ratio è molto alto e si attesta a 1.48 dimostrando un sentiment di mercato later rialzista.
Infine il Bund dove è evidente la gran pressione rappresentata dalle numerose put a partire da strike 172.0 e 174.5 e le poche call poste soltanto a strike 177.0 e 178.0. Area di indifferenza tra 175.0 e 176.0. Il crossover della ripartizione si trova a 178. Anche in questo caso il put/call ratio è piuttosto alto e si attesta a 1.78 dimostrando nettamente il sentiment lateral rialzista di questo future.

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