Market Money 17 Agosto

Scritto il alle 8:47 da Bruno Nappini

A pochi giorni dalle scadenze mensili di Agosto su tutti i sottostanti è evidente ancora l’apporto di put a sostegno dei prezzi ed il mantenimento della componente future a copertura del lato call adesso sotto pressione.
Su S&P 500 apertura di put a partire da strike 3300 e chiusura di call nei lontani strike 3450 e 3500.
Su Eurostoxx forte aumento di put e tentativo di imbrigliare i mercati dentro la ristretta area 3300 e 3350.
Stessa cosa sul Dax che vede concentrare il denaro degli operatori tra gli strike 12800 e 12950.
Sulle Mibo invece netta chiusura di 500 contratti a strike 19500 diventati itm.

Per avere una visione di insieme migliore e per valutare quale possa essere il sentiment o i timori del mercato andiamo a vedere come e dove è stato mosso il denaro negli ultimi dieci giorni di borsa.
E’ evidente come su tutti i sottostanti gli operatori, con il gran numero di pur piazzato a supporto dei mercati di riferimento, stiano prezzando maggiormente un rischio rialzo. Unico mercato in controtendenza è per il momento il nostro Ftsemib che vede aumentare solo contratti call con funzione resistenziale.
Sul prossimo articolo visualizzeremo anche i posizionamenti totali sulla prossima scadenza che, per l’appunto, è una importante scadenza trimestrale, la Settembre.

Ecco negli istogrammi qua sotto come stanno affrontando il mercato gli operatori professionali dell’importante mercato delle opzioni sulla scadenza trimestrale Settembre.
Su Eurostoxx p/c ratio pari ad 1.27 e livelli di denaro a 3200 e 3400, area di indifferenza tra 3300 e 3400.
Su S&P put/call ratio piuttosto alto a 1.84 e livelli di denaro netti piazzati tra 3000 e 3500. All’interno di questa area sono evidenti azioni di copertura e di ricopertura continua degli strike.
Anche su Dax il put/call ratio si attesta a 1.49 ed i primi livelli di denaro si trovano a 12000 e 13600. All’interno, in area 12900 e 13100, sono evidenti le azioni di copertura e di ricopertura effettuate con le opzioni.
Infine le Mibo dove il put/call ratio arriva a toccare quota 1.39 ed i primi livelli di denaro si trovano tra 18000 e 22000 con due scalini intermedi a 19000 e 21000.
Come si vede, su tutti i mercati europei siamo in discreto equilibrio neutrale mentre, al contrario, su S&P i prezzi hanno scavalcato con maggior decisione importanti livelli di denaro rappresentati da posizioni call che sono state gradualmente ricoperte da opzioni put di segno opposto.
Le analisi complete su Swindletrading.

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