Market Money 11 Agosto

Scritto il alle 8:44 da Bruno Nappini

Andando ad analizzare dove si trovano i prezzi dei vari sottostanti utilizzando come riferimento la FDR non possiamo non notare come tutti i sottostanti eurepei siano rimasti al palo rispetto ai sottostanti americani, S&P e Nasdaq in testa.
FtseMib e Dax si trovano infatti alle prese con Fdr+40 che rappresenta il limite superiore dell’area di indifferenza. Addirittura Eurostoxx si trova a ridosso del crossover su Fdr0. Al contrario S&P ha ormai da molti giorni rotto il livello di indifferenza e si sta portando verso area 3400 che rappresenta il target di Fdr+80. E’ appunto in questa area che potrebbero iniziare le prime prese di beneficio da parte degli operatori costretti a ricorrere all’uso del future per coprire le call che, giorno dopo giorno, sono state messe in difficoltà.
Solitamente un trend si caratterizza dai medesimi trigger: superamento di Fdr+40, ingresso dei primi long future a copertura del lato call della ripartizione e conseguente aumento di put otm. Successivamente si caratterizza di vari consolidamenti e continui aumenti della componente future e put ogni qualvolta viene incontrato un livello di prezzo/call sensibile. Una volta che il mercato arriva in queste aree che, in analisi tecnica vengono definite di ipercomprato, ma che io definisco semplicemente come aree di “Ipercoperto”, gli operatori tendono a mollare le posizioni provocando quelli che in gergo vengono chiamati ritracciamenti.
Per oggi comunque su S&P confermiamo ancora aumento della componente future come sta ormai avvenendo da oltre otto giorni. Sul comparto opzioni si assiste comunque ad una chiusura di put ed apertura di call anche a strike itm. Chiusura di posizioni put e call a strike 3400 e nuovi posizionamenti in area 3500.
Stessa movimentazione anche sul Nasdaq con aumento dei future, aumento di put a strike 11000 e di call a strike 12000.
Su Eurostoxx invece è netta la chiusura dei future a cui corrisponde la conseguente chiusura di put dietro al prezzo. Di contro gli operatori hanno aperto numerose posizioni call a partire da strike 3250 e 3350.
Sul Dax invece future stabili, ma chiusura di put a strike 12100 e 12400 e nuove aperture a 12300. Sul lato call movimentazioni sottili e rarefatte.
Invece sulle Mibo per il secondo giorno consecutivo assistiamo ad un aumento della componente future ma sul comparto opzioni vengono movimentati così pochi contratti da non dar adito ad alcuna inferenza. Praticamente sono stati chiusi 34 contratti call a strike 19500 ed aperti 11 di put a strike 18750 e 7 di call a strike 20250. Un mercato che, perlomeno sulle scadenze mensili è praticamente stato abbandonato a se stesso.

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