EUROSTOXX50 OPZIONI E FUTURE 16 SETTEMBRE

Scritto il alle 7:45 da Bruno Nappini

Analisi dei posizionamenti monetari totali e parziali sulla trimestrale Dicembre di Eurostoxx50.

Sul primo grafico è relativo esattamente ai totali dei posizionamenti in atto. E’ ben visibile su questa scadenza come le put, gli istogrammi rossi, la facciano ancora da padrone. Il loro utilizzo in funzione di ricopertura delle tante call andate itm è evidente.

In tutti i casi, analizzando matematicamente i totali, vediamo che il massimo numero di put lo troviamo a 3400 ed il massimo numero di call a 4100. Di fatto il prezzo future ha già passato questa ultima area di valore e sta consolidando sopra di essa.

Sopra il prezzo troviamo due importanti strike di call, uno a 4200 già parzialmente coperto da ingressi di put, e l’altro a 4300 che potrebbe rappresentare lo strike target.

Sul secondo grafico è rappresentata la funzione di ripartizione che usiamo su Mc4.

Di fatto i prezzi si trovano già adesso in area di eccesso dove oltre il 70% di call scadrebbero itm. In tutti i casi, affidandoci ai semplici calcoli cumulati vediamo che Va+80 è a ridosso dei 4200, che l’area di indifferenza si trova a 3725 e che l’area di eccesso ribassista, Va-80 è a 3225.

Infine il terzo grafico è l’istogramma delle movimentazioni a mercato effettuate negli ultimi cinque giorni di borsa. Anche qua vediamo che queste ultime giornate, contraddistinte da debolezza diffusa, sono state invece usate dagli operatori per rinforzare ancor di più le aree supportive con notevoli ingressi di put, sia a strike otm 3850 che a strike atm 4150. Nette sono poi due aree di ricopertura a strike 4175 e 4200. Si segnalano però anche piccoli ingressi di call tra 4225 e 4300 e chiusure invece su strike otm 4400.

Sembra quindi esserci ancora una discreta forza residua che dovrebbe essere confermata anche da aumento di contratti future che però potremo verificare solo dalla prossima settimana, poichè è in atto il rollover dei contratti tra la scadenza Settembre e la scadenza Dicembre e questo rende impossibile qualsiasi inferenza.

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