ENI- UN TITOLO SOTTO LA LENTE

Scritto il alle 8:13 da Bruno Nappini

ENI – FOCUS E ANALISI MONETARIA SETTEMBRE 2022

PANORAMICA

Eni SpA è impegnata nell’esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio greggio e gas naturale. Opera attraverso l’esplorazione e la produzione; Portafoglio globale di gas e GNL; Raffinazione e marketing e prodotti chimici; Pienezza e Potenza; e segmenti di attività aziendali e altre. Il settore Exploration & Production è coinvolto nella ricerca, sviluppo e produzione di petrolio, condensati e gas naturale; e progetti di conservazione della silvicoltura e cattura e stoccaggio di CO2.

https://www.eni.com/

 

ANALISI TECNICA

Dopo un lungo periodo di trading range durato fino ai primi di giugno, il sottostante ha preso con decisione la via del ribasso andando a rompere i minimi dell’area di congestione e passando velocemente dai massimi a 14.55 a nuovi, profondi minimi a 10,50.

Attualmente il prezzo ha provato a rimbalzare ed ha creato una ampia area di supporto a 10,644 e almeno due piccole resistenze, la prima a 12,506 e la seconda a 13,1261.

La Regressione Lineare ha comunque una pendenza negativa ed il percentile si trova al 46%.

 

ANALISI MONETARIA: TOTALI CUMULATI

L’analisi degli open interest totali sulla scadenza Settembre evidenziano una situazione di sostanziale equlibrio confermata dalle tante put sotto al prezzo a partire da strike 12 fino a strike 10. Insiste una forte area di ricopertura tra 12.5 e 13 ed a partire da strike 14 iniziano numerose le call dove diventano nette a strike 15.

Put/call ratio pari ad 1,19.

ANALISI MONETARIA: DIFFERENZIALI E MOVIMENTAZIONI DEGLI ULTIMI GIORNI DI BORSA

Negli ultimi giorni di borsa la scadenza Settembre è stata oggetto di forti ingressi di Put sotto al prezzo e che confermano l’interesse per questo sottostante da parte degli operatori.

Forti ingressi sono ben evidenti a partire da strike 9, 10 ed infine a 11.5. Area di ricopertura esattamente a 12 e pochissimi posizionamenti sopra al prezzo.

 

ANALISI MONETARIA: MONEY CHART E RIPARTIZIONE

La lettura delle cumulate di tutti i posizionamenti monetari ci riporta una situazione di equilibrio e con i prezzi che hanno appena lambito la prima area di supporto posta su VA-40.

Aree da ipervenduto vengono prezzate a partire da 10.5 ed aree da ipercomprato a partire da 15.

Range di equilibrio insiste tra 12.5 e 14.

 

ANALISI DELLA VOLATILITA’ IMPLICITA E RANGE DI RISCHIO

Il mercato delle opzioni prezza una volatilità Risk Reversal a trenta giorni del +/-10,94%. Tale volatilità misurata sul valore del sottostante ci riporta un range di rischio prezzato dagli operatori pari a 1,3469 che rappresenta la Prima Deviazione Standard ad un mese ed i possibili livelli di controllo degli operatori corti di gamma.

 

 

CONCLUSIONI:

Il sottostante appare piuttosto tonico ed i flussi di put sotto al prezzo confermano l’interesse degli operatori per questo titolo.

Nessun commento Commenta

Dopo Credit Suisse, in Europa scatta la speculazione contro Deutsche Bank. Ma il colosso teutonico n
Premesso che oggi nessuna banca troppo grande per fallire, verrà mai lasciata al suo destino, s
Probabilmente al Tesoro e alla Fed hanno tanti nipotini da mantenere attraverso il trading, dive
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2022 (range 20183 /28212 ) [ in at
Come previsto, nulla di nuovo, sistemi fondamentalmente solidi e resilienti ovunque, abbiamo le
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2022 (range 20183 /28212 ) [ in at
Chi ci segue sa che abbiamo centrato in pieno tutti gli obiettivi intermedi proposti ad inizio a
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2022 (range 20183 /28212 ) [ in at
Sicuramente molti di Voi si ricorderanno della leggendaria esternazione della Yellen poco prima
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2022 (range 20183 /28212 ) [ in at