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Archivi categoria: Volatilità
Scritto il 27 Luglio 2021 alle 8:32 da
Mercati che vivono su due piani paralleli: Mc4 ci riporta che in Europa i prezzi si trovano esattamente nella parte superiore di Va+40 e la volatilità implicita è in lieve calo mentre in America siamo arrivati a Va+70 ma con … Continua a leggere
Scritto il 26 Luglio 2021 alle 8:51 da
Anche su questo ennesimo massimo i trigger operativi sono sempre gli stessi: aumento di put dietro al prezzo e, nel caso dell’America aumento anche della componente future e, nel caso dell’Europa, alleggerimento della componente future, essendo, i relativi sottostanti, su … Continua a leggere
Scritto il 24 Luglio 2021 alle 11:05 da
24 Luglio. Veloce analisi intermarket di S&P500 relativamente alla scadenza trimestrale Settembre 2021. Il lungo ed imponente Bull Trend di S&P500 che va avanti ormai da marzo 2020, facendo apparire il grande crollo dell’anno passato solo un normale ritracciamento, si … Continua a leggere
Scritto il 9 Luglio 2021 alle 7:13 da
Giornata di ieri contraddistinta da ribassi che hanno portato gli indici a contatto con le prime aree di supporto andando a violare importanti livelli di volatilità. La differenza sostanziale che risulta evidente è che sugli indici europei la discesa è … Continua a leggere
Scritto il 28 Giugno 2021 alle 8:54 da
Dopo le chiusure su massimi relativi, in Europa, e nuovi massimi assoluti, in America, andiamo a vedere come si sono mossi gli operatori dello specialistico mercato delle opzioni. Su Eurostoxx50 notevoli chiusure di call da strike 4100 a strike 4250 … Continua a leggere
Scritto il 28 Maggio 2021 alle 7:37 da
Mercati sempre ben impostati, volatilità implicite in netta discesa ormai da qualche giorno e, a parte ieri, movimentazioni monetarie sempre in linea. Su tutti i sottostanti continua l’aumento di put sui supporti, l’ingresso di future a copertura dell’oltre 60% di … Continua a leggere
Scritto il 16 Maggio 2021 alle 9:30 da
Andiamo a vedere, tramite il Volatility Analyzer by Ivo, sia la volatilità storica che la volatilità implicita rapportando prezzi e movimenti con gli indicatori statistici Rng e Zsp. Il campione è preso utilizzando le ultime 249 serie di borsa. Partiamo … Continua a leggere
Scritto il 23 Marzo 2021 alle 7:43 da
Prima di iniziare la lettura delle movimentazioni monetarie propongo due video relativi all’apertura ed alla gestione di due strategie in opzioni su S&P500 chiuse la settimana passata. Una in Calendar Spread su Giugno/Dicembre e l’altra in Radder Spread su Giugno. … Continua a leggere
Scritto il 22 Marzo 2021 alle 8:01 da
La settimana passata sono andate in soffitta tutte le scadenze del primo trimestre dell’anno, siamo passati adesso alla scadenza Giugno con le sottostanti scadenze mensili Aprile e Maggio. Sulle Mibo pochi contratti con nuovi ingressi di call a strike 25000 … Continua a leggere
Scritto il 13 Marzo 2021 alle 8:48 da
Breve video analisi su S&P500. Movimentazioni monetarie sulle trimestrali Marzo e Giugno. Lettura degli skew di volatilità. Strategie operative messe in atto.