Archivi categoria: S&P500

Scritto il alle 8:10 da Bruno Nappini

Sul Ftsemib si segnala un alleggerimento della componente future insieme alla chiusura di call itm a strike 20000 ed all’aumento di put a strike 25250. Pendenza della retta di regressione positivo e sotto al prezzo. Coefficiente RQ saldamente sopra l’ottantesimo … Continua a leggere

Scritto il alle 7:53 da Bruno Nappini

Tutti i sottostanti sono arrivati su aree di prezzo importati dove circa il 70% di call sulla scadenza Giugno è stata ricoperta perché itm. Nonostante questo i mercati continuano a mostrare una forza incredibile confermata da soliti elementi: salita dei … Continua a leggere

Scritto il alle 8:00 da Bruno Nappini

Tutti i mercati sono arrivati su importanti aree di ipercoperto contraddistinte da notevoli quantità di call diventate itm ed ampie zone di ricopertura sugli strike inferiori. L’aumento progressivo della componente future insieme al consolidamento dei supporti con aumenti di put … Continua a leggere

Scritto il alle 7:37 da Bruno Nappini

Mercati sempre ben impostati, volatilità implicite in netta discesa ormai da qualche giorno e, a parte ieri, movimentazioni monetarie sempre in linea. Su tutti i sottostanti continua l’aumento di put sui supporti, l’ingresso di future a copertura dell’oltre 60% di … Continua a leggere

Scritto il alle 8:08 da Bruno Nappini

Movimentazioni di contratti molto particolari quelle avvenute nella giornata di ieri contraddistinta soprattutto da un calo improvviso di volatilità implicita su tutte le chain delle opzioni. Su Eurostoxx50 chiusura diffusa di call e put a strike otm e nuovi ingressi … Continua a leggere

Scritto il alle 8:12 da Bruno Nappini

Movimentazioni monetarie sempre in linea con il delta di mercato. Su Eurostoxx50 aumentano i future in funzione di ricopertura e contemporaneamente crescono i contratti put a partire da strike 4050 a strike 4000. Chiusura di call in area 4100 e … Continua a leggere

Scritto il alle 8:08 da Bruno Nappini

Passate le scadenze mensili di venerdì andiamo a vedere come gli operatori hanno movimentato il premio al rischio sulla trimestrale di Giugno. Su Eurostoxx50 netto aumento di put e decisa chiusura di call a strike 4000. Riaperture di posizioni solo … Continua a leggere

Scritto il alle 7:55 da Bruno Nappini

Oggi giornata di scadenze mensili e ultimo giorno utile per effettuare i necessari rollover di posizioni. Tutto questo rende particolarmente complicato e scivoloso interpretare le numerose movimentazioni monetarie in corso sulle varie scadenze. Su Eurostoxx50 netta diminuzione della componente future … Continua a leggere

Scritto il alle 7:44 da Bruno Nappini

Giornate di rollover caratterizzate da aumenti di volatilità implicita un pò su tutte le scadenze ed escursioni dei prezzi che sono arrivati a lambire esattamente le Ds-1 provocando gli inevitabili ispessimenti delle code grasse degli smile. Sul Ftsmib netto aumento … Continua a leggere

Scritto il alle 9:04 da Bruno Nappini

Giornate di rollover ed ispessimenti degli skew di volatilità per i normali aggiustamenti di portafoglio a ridosso delle scadenze di venerdì prossimo. Su Eurostoxx50 aperture di put a strike 3875, 4000 e 4025 a cui vengono contrapposte aperture di call … Continua a leggere

FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ u
Vi confesso che non vedevo l'ora di mettermi a scrivere questo post dopo le decisioni del FOMC d
Il FOMC mi dà l’occasione di tornare a scrivere per analizzare fondamentalmente cosa di nuovo
Siamo arrivati quasi alla fine del trimestre borsistico ed ormai sulla scadenza Giugno i giochi sono
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ u
Puntata speciale di Trading Floor con ospite Pierpaolo Scandurra, Amministratore Delegato di Certifi
Appena in tempo a mettere tutti in guardia sui consumi americani, sulla fragile ripresa USA, sos
Forti alleggerimenti sui sottostanti europei quasi esclusivamente sul lato call in vista delle scade
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ u
Movimenti dei prezzi ed alleggerimenti di posizioni tipici dei giorni che precedono le scadenze. Alg