10 MARZO

Dopo il lunedì nero degli indici andiamo a vedere come gli operatori hanno modificato il loro rischio ed il loro portafoglio.
Su tutti i future è considerevole l’aumento di contratti future necessari alla copertura degli strike di put toccati dal gap dow.
Nel mercato delle opzioni è netta la chiusura di put oltrepassate dai prezzi ed in generale su quasi tutti gli strike. Aumento di call sul lato destro delle chain. Sul Dax è rilevante l’aumento di 2200 put itm a strike 12700.
Anche da questa veloce e superficiale lettura si intuisce che gli operatori stanno togliendo rischio sul lato put e coprendo con future ed opzioni itm il lato sinistro della ripartizione arrivato a livelli percentuali piuttosto alti di put diventate itm. La strategia del mercato è, per il momento, assimilabile ad uno short future. Vedremo se la giornata di oggi darà spunti operativi diversi.
Le analisi proseguono su: swindletrading.weebly.com