23 MARZO

Scritto il alle 7:56 da Bruno Nappini

Dopo il venerdì delle scadenze andiamo a visualizzare le movimentazione monetarie ed i ribilanciamenti di portafoglio effettuati dagli operatori.
Su Eurex ed Idem netta chiusura di contratti future in virtù anche dei rollaggi sulla scadenza giugno. Addirittura sul Fib i contratti rollati a mercato sono soltanto la metà di quelli presenti nei giorni precedenti.
Sulle Mibo apertura di posizioni put otm a strike 12000 e 14000. Per il resto solo poche movimentazioni di contratti.
Sul Dax invece è ben netta la chiusura di enormi quantità di put su strike itm 10700 ed 8700. Nuove aperture, sempre lato put, di posizioni a strike 8250.
Infine Bund Aprile, che scade il 27 Marzo, dove continua in modo massiccio la chiusura di posizioni put su tutti gli strike e di posizioni call su strike 171 e 173. Solo timide aperture di put a strike 165.0.

Il mercato, su tutti i sottostanti. è particolarmente sbilanciato sul lato put delle ripartizioni.
Su S&p al prezzo di 2200 ci troviamo con il 74% di put diventate Itm.
Sulle Mibo, a 14000, ci troviamo con il 94% di put Itm. Dobbiamo ricordarci che gli operatori, sul nostro mercato, hanno lavorato esclusivamente put e call su un unico strike posizionando tutto il portafoglio a 15000.
Sul Dax, ad 8500, abbiamo l’83% di put diventate Itm e sul Bund, a 170.34, abbiamo “soltanto” il 60% di put itm.
Questi posizionamenti, nel breve periodo, non potranno che portare sui mercati altri aumenti di volatilità implicita e storica che si concretizzeranno con aumento di margini e premi delle opzioni, in particolar modo su strike otm.

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