21 FEBBRAIO

Scritto il alle 7:37 da Bruno Nappini

Oggi giornata di settlement, scadranno le opzioni mensili di Bund, Idem, Eurex e Cme. Abbandoniamo quindi la scadenza febbraio e concentriamoci sulla importante prossima scadenza trimestrale, la Marzo.
Dopo l’improvviso ribasso di ieri, gli operatori, sui vari sottostanti esaminati, hanno effettuato movimentazioni disallineate. L’unico parametro comune è stato solo l’aumento di contratti del future.
Su S&p sono state chiuse posizioni call e put su quasi tutta la chain delle opzioni, aumentando il rischio solo a strike 3330 con le put e 3450 con le call.
Su Stoxx invece è aumentato il rischio sul lato put a partire da strike 3850 fino a strike 3700 e lasciato spazio sul lato call fino a strike 3900.
Su Dax, come su S&p, chiusura di posizioni su gran parte della chain e posizionamenti di nuove put da strike 13000 e di nuove call a strike 13850.
Infine sulle Mibo è palese l’ingresso di moltissime call a strike 25500, 26000 e 26500, mentre sul lato put si assiste a qualche chiusura ed a poche aperture a pafrtire da strike 24000.
Con delle movimentazioni così erratiche e scomposte c’è solo da aspettarsi un aumento di volatilità fino a che i prezzi non ritroveranno il proprio baricentro.
Le analisi proseguono su: swindletrading.weebly.com

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