Spread a debito su segnali operativi AlgoSpread

Scritto il alle 10:02 da Bruno Nappini

Quando parliamo di opzioni sappiamo che le variabili in gioco sono tre: Prezzo – Volatilità – Tempo
Prezzo e Volatilità non sono prevedibili e l’unica certezza che abbiamo è il trascorrere del tempo. All’avvicinarsi della scadenza, il prezzo delle opzioni, a parità di altre condizioni subisce una inevitabile erosione.
Se ne deduce che, nelle strategie che impiegano strutture in opzioni, Prezzo e Volatilità saranno le uniche voci da monitorare per una corretta messa a mercato.
Algospread si basa su un algoritmo che utilizza metodi di Warnig e Alert e segnali di Pivot e Reversal. Crea un segnale di ingresso con posizioni di spread a debito, sia put che call, in situazioni di mercato che permettono alte probabilità di successo.
La realizzazione di una strategia debit spread comporta l’acquisto di una opzione a strike e delta maggiore e la vendita di una opzione a strike e delta minore, stessa scadenza.
Questo ci permette di costruire figure a rischio limitato con un rapporto di rendimento minimo 1 a 3.

Nella giornata del 15 giugno, quando i prezzi future hanno toccato i 3504, il nostro sistema AlgoSpread ha dato il segnale operativo per un ingresso a mercato con uno spread di call.
Di seguito il grafico di AlgoSpread.
algospread

Come scadenza è stato scelto il mese di Luglio e come strike sono stati selezionati in acquisto la call 3600 con un delta +0,25 ed in vendita la call 3700 con un delta di -0.10.
Si è così venuto a creare uno spread a debito con un costo massimo di Euro 150,00 ed un guadagno massimo di Euro 850,00.
Con un delta positivo di +0,18, un theta negativo di -4,2 e vega e gamma positivi.
Nell’immagine il profilo di rischio della figura:
apertura spread

Come da protocollo abbiamo aspettato che, dopo il segnale di ingresso, si realizzasse un movimento di una ampiezza di circa 75/80 punti.
Il movimento infatti non ha tardato a verificarsi e dopo due giorni di mercato è stata chiusa con un utile, rispetto a quanto investito, di oltre il 110%.
Nell’immagine i valori di prezzo raggiungi alla chiusura dell’operazione.
chiusura spread

Ovviamente, oltre che la chiusura del trade, si poteva rimanere a mercato e prendere profitto vendendo altre call e creando figure sopra lo zero come una butterfly, un ratio spread o un iron condor. All’estro personale la scelta operativa.
Nel frattempo il Sistema AlgoSpread è Flat in attesa che i due Trigger operativi si formino: al momento solo il trigger Down si è consolidato al livello di prezzo future di 3488 mentre il trigger Up è ancora in divenire.
Vi terremo aggiornati sulle prossime operatività in spread e bassa volatilità.
www.swindletrading.weebly.com

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