Euro Stoxx 50

Scritto il alle 7:56 da [email protected]

 Oggi abbiamo la corrispondenza tra i primi valori di DS  con il canale dei prezzi in giallo. Il range di normalita quindi è ben defiito!  Sarà importante monitorare la volatilita delle opzioni ATM   nell eventuale raggiungimento di uno  dei due  estremi.

Tutti grafici che seguno sono in real time al link    QUI 

Grafico Prezzo02-02-2016 08-40-56

Deviazione Standard02-02-2016 08-52-19

Grafico Volatilita Storica e Vstoxx

02-02-2016 08-41-24

Delta Opzioni 

Nell immagine successiva è calcolato il delta delle opzioni con scadenza Febbraio

Il delta delle opzioni ci indica  il rapporto di scostamento  tra il valore dell opzione e  quello dell indice
Ad esempio per un   opzione che ha delta 0.50  ad ogni scostamento di prezzo di indice di 10 punti  si spostera di 5 punti

Inoltre possiamo cosiderare il delta la probabilita che ha un opzione di scadere ITM

Riempimento  Verde le Delta  Call  in Rosso le Put

01-02-2016 17-53-58

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