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DAX –EuroStoxx

Dax: differenziale di OI

Il differenziale di open interest del dax consegna una strategia molto simile ad  una strangle tra gli strike 9400 e 9800.
Il punto di equilibrio della ripartizione è localizzato sullo strike 10.000
Sul posizionamento di open interest netto ci sono delle opzioni put ITM sugli strike 9800-9900
l’open interest del future nelle ultime tre giornate è in aumento,  e sta accompagnando la salita del dax
La volatilità sulla catena di opzioni marzo è calata di circa un punto percentuale
Il valore di Vdax è sui minimi dell’ultimo mese.
Sul grafico a candele possiamo vedere la tendenza rialzista partita 12 febbraio e che nella giornata di oggi ha toccato un massimo in area 9800.
Il primo supporto dinamico lo possiamo localizzare in area 9640

Euro Stoxx 50 : Differenziale di OI

Il differenziale per la giornata di ieri vede una chiusura di open interest put tra gli strike 2500 e 2800 e probabilmente sono state crollate su strike più alti tra 2900 e 2950.
Le call sono state posizionate dallo strike 3150 in su. È visibile una chiusura di opzioni ITM 2850   per una quantita di circa 12.000 pezzi. Complessivamente la sola movimentazione di open interest di opzioni dà una strategia rialzista.
Le opzioni call 3150 hanno un delta 0,20.
Le opzioni call 2850 hanno delta 0,80.
Contemporaneamente c’è stata anche la riduzione di open interest di future per circa il 3% che dovrebbe confermare la strategia rialzista visto che ci troviamo sulla parte sinistra del punto centrale di ripartizione.
La volatilità sulla catena di opzioni marzo nella giornata di oggi è calata leggermente
Sul grafico a 60 minuti si vede come nella giornata di oggi si sia delineata una flag che è andata ad intercettare la media mobile 20 periodi.

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Ne abbiamo già parlato in un POST dedicato, ma ho ritenuto utile fare un cappello introduttivo
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