Archivi categoria: Swindle Trading

Scritto il alle 13:27 da [email protected]

Nel Trading la Mente ed il Nostro Ego hanno dei ruoli molto importanti nella gestione dell operazione . La buona riuscita dell operazione dipende dalla gestione dei pensieri . Voler avere ragione a tutti i costi senza accettare gli errori … Continua a leggere

Scritto il alle 15:38 da Bruno Nappini

Per la scadenza di aprile il mercato ci consegna una situazione simile a quella del mese precedente. Put/call ratio alle stelle e view rialzista degli operatori. Ingresso dei futures a protezione delle call che per il 90% sono diventate itm, … Continua a leggere

Scritto il alle 13:00 da [email protected]

Dopo la scadenza tecnica di MARZO Analizziamo Open Interest del Euro Stoxx 50 sulla scadenza successiva per avere degli spunti operativi Articoli Precedenti Ricordate di Visita

Scritto il alle 9:16 da Roberto Semprini

L’indice SP500 è andato a chiudersi il gap rialzista menzionato nelle precedenti analisi a 2065 , è arrivato in estensione del ritracciamento a metà strada tra il 50% e il 61.8% di fibonacci , a 2040 , dove aveva un … Continua a leggere

Scritto il alle 17:15 da Roberto Semprini

L’indice tedesco ha fatto oggi un bel doppio massimo e sta lavorando da stamane intorno al valore di 11.800 punti dove ha creato un grosso POC. Se dovesse chiudere sotto questi livelli il primo supporto lo troviamo a 11.760 minimi … Continua a leggere

Scritto il alle 8:26 da Bruno Nappini

Veloce analisi statistica che utilizza i valori e la volatilità implicita del mercato delle opzioni per calcolare i range prezzati dal market maker relativamente al picco di volume sul prezzo del giorno prima. Sull’Eurostoxx50 la deviazione standard prezzata dalla volatilità … Continua a leggere

Scritto il alle 6:57 da Bruno Nappini

Procediamo dunque a dettagliare una operatività in Swindle aperta il 23 gennaio. Innanzitutto dovevamo calcolare quali erano i livelli di prezzo da monitorare. Per il calcolo del range di volatilità abbiamo utilizzato la volatilità implicita delle opzioni near atm ed … Continua a leggere

Scritto il alle 8:01 da Bruno Nappini

Continuiamo a spiegare l’effetto del vomma sulla chain delle opzioni. Partiamo quindi da tre assunti dati per scontati: 1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere del prezzo di esercizio. 2) la distribuzione implicita ha … Continua a leggere

Scritto il alle 9:31 da [email protected]

In un mercato rialzista che probabilmente ha raggiunto un livello di eccesso Prima di entrare in controtendenza dobbiamo ricercare una reale conferma dell inversione Ricordo di visionare gli altri articoli del blog TradinPro

Scritto il alle 7:59 da Bruno Nappini

Tutti ormai conoscono le greche di 1°ordine delle opzioni e da qualsiasi parte si trovano formule e definizioni. Spesso però ci si dimentica a livello pratico/operativo come usare tutte queste conoscenze teoriche. Partiamo quindi con un breve riassunto prima di … Continua a leggere

Il FMI scopre l’acqua calda. Nel World Economic Outlook il Fondo Monetario Internazionale ha c
Probabilmente molti di Voi non ci hanno fatto caso ma in settimana tra le righe in anteprima vi
Avvio in marginale ribasso per il Ftse Mib che comunque resta in quota sopra 23.700 in una situazion
Tra gli alti ed i bassi teoricamente imprevedibili, qualcosa di molto metodico, invece, è visib
La Covip da anni denuncia una voragine informativa specie per quanto riguarda la cultura previdenzia
Ieri è uscito il libricino della Federal Reserve e all'improvviso sono tornati in augue i teori
Setup e Angoli di Gann FTSE MIB INDEX Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range 15017/23133 ) )
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Incentivi alla quotazione per le Piccole e Medie imprese ancora in primo piano. Ieri nel corso della
Ftse Mib: l'indice italiano prosegue la sua corsa verso i 24.000 punti e rimane orientato positivame