Archivi categoria: Opzioni e Strategie

Scritto il alle 17:15 da Roberto Semprini

L’indice tedesco ha fatto oggi un bel doppio massimo e sta lavorando da stamane intorno al valore di 11.800 punti dove ha creato un grosso POC. Se dovesse chiudere sotto questi livelli il primo supporto lo troviamo a 11.760 minimi … Continua a leggere

Scritto il alle 8:26 da Bruno Nappini

Veloce analisi statistica che utilizza i valori e la volatilità implicita del mercato delle opzioni per calcolare i range prezzati dal market maker relativamente al picco di volume sul prezzo del giorno prima. Sull’Eurostoxx50 la deviazione standard prezzata dalla volatilità … Continua a leggere

Scritto il alle 6:57 da Bruno Nappini

Procediamo dunque a dettagliare una operatività in Swindle aperta il 23 gennaio. Innanzitutto dovevamo calcolare quali erano i livelli di prezzo da monitorare. Per il calcolo del range di volatilità abbiamo utilizzato la volatilità implicita delle opzioni near atm ed … Continua a leggere

Scritto il alle 8:01 da Bruno Nappini

Continuiamo a spiegare l’effetto del vomma sulla chain delle opzioni. Partiamo quindi da tre assunti dati per scontati: 1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere del prezzo di esercizio. 2) la distribuzione implicita ha … Continua a leggere

Scritto il alle 7:59 da Bruno Nappini

Tutti ormai conoscono le greche di 1°ordine delle opzioni e da qualsiasi parte si trovano formule e definizioni. Spesso però ci si dimentica a livello pratico/operativo come usare tutte queste conoscenze teoriche. Partiamo quindi con un breve riassunto prima di … Continua a leggere

Scritto il alle 13:40 da Roberto Semprini

Prosegue la salita dei principali indici mondiali come se volessero arrivare lentamente ai loro targhet naturali già eveidenziati nelle singole analisi. L’SP500 è l’unico indice che ha mostrato ieri la prima fase di “incertezza” disegnando un paio di candele inside … Continua a leggere

Scritto il alle 7:47 da Bruno Nappini

Breve parentesi operativa sulla tecnica dello swindle trading. Tradare in swindle significa operare in un mercato ingabbiato in trading range entrando su particolari livelli di prezzo che chiameremo TPO di supporto e resistenza in controtendenza. Per stabilire se un mercato … Continua a leggere

Scritto il alle 15:33 da Bruno Nappini

La lettura della movimentazione degli open interest fatta tra il 16 ed il 17 febbraio riporta delle piccole variazioni sul tema. Innanzitutto sulla scadenza febbraio hanno smesso di chiudere call ed hanno invece movimentato lo strike 3400 sia con put … Continua a leggere

Scritto il alle 15:41 da Bruno Nappini

Trading Pro il blog. Con Roberto Semprini, Ironman e Bruno Nappini nasce Trading Pro, il blog di analisi finanziaria evoluta per il trader professionale. Competenza ed educazione finanziaria, gestione del rischio e money management sono le priorità. Segnali operativi, strategie … Continua a leggere

T-1 Inverso [3-5 Giorni] (h. xx)[Base Dati: 15 minuti] T-1 Inverso [3-5 Giorni] (h. yy)[Base
T-1 [3-5 Giorni] (h. xx)[Base Dati: 15 minuti] T-1 [3-5 Giorni] (h. yy)[Base Dati: 15 minuti]
Velocità T-2 / T-1 / T / T+1 [Base Dati: 15 minuti] Velocità T-2 / T-1 / T / T+1[Base Dati:
Analisi Tecnica Da quanto era forte la pressione ribassista l'area critica di supporto 20230-20260
Setup e Angoli di Gann FTSE MIB INDEX Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range 15017/23133 ) )
Settimana di ribassi importanti con aperture marcate in gap e lap a conferma di come la volatilità
Nelle settimane scorse parlavamo di segnali intermarket importanti e tanti elementi premonitori.
Non solo spread. Le sfide da affrontare e vincere per gli italiani sono sempre di più in un mon
Della manovra di bilancio in atto, dello spread e dei riflessi del suo andamento sull’economia ita
Il momento è certamente delicato. In Italia stiamo vivendo un periodo di grande incertezza, pro