Archivi autore: Bruno Nappini

Scritto il alle 7:45 da Bruno Nappini

Precedentemente alla teoria dei Mercati Efficienti, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, viene elaborata la Teoria dell’Utilità Attesa secondo cui gli individui agiscono seguendo modelli comportamentali predeterminati il cui assunto prevede che l’utilità marginale della ricchezza sia sempre positiva. … Continua a leggere

Scritto il alle 16:24 da Bruno Nappini

Tutta la finanza moderna è fondata sulla Teoria dei Mercati Efficienti, “Efficient Market Hypothesis” EMH: “Un mercato finanziario è efficiente se in ogni istante i prezzi, o i rendimenti, dei titoli contengono tutte le informazioni a disposizione”. Tale teoria si … Continua a leggere

Scritto il alle 15:38 da Bruno Nappini

Per la scadenza di aprile il mercato ci consegna una situazione simile a quella del mese precedente. Put/call ratio alle stelle e view rialzista degli operatori. Ingresso dei futures a protezione delle call che per il 90% sono diventate itm, … Continua a leggere

Scritto il alle 8:26 da Bruno Nappini

Veloce analisi statistica che utilizza i valori e la volatilità implicita del mercato delle opzioni per calcolare i range prezzati dal market maker relativamente al picco di volume sul prezzo del giorno prima. Sull’Eurostoxx50 la deviazione standard prezzata dalla volatilità … Continua a leggere

Scritto il alle 6:57 da Bruno Nappini

Procediamo dunque a dettagliare una operatività in Swindle aperta il 23 gennaio. Innanzitutto dovevamo calcolare quali erano i livelli di prezzo da monitorare. Per il calcolo del range di volatilità abbiamo utilizzato la volatilità implicita delle opzioni near atm ed … Continua a leggere

Scritto il alle 8:01 da Bruno Nappini

Continuiamo a spiegare l’effetto del vomma sulla chain delle opzioni. Partiamo quindi da tre assunti dati per scontati: 1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere del prezzo di esercizio. 2) la distribuzione implicita ha … Continua a leggere

Scritto il alle 7:59 da Bruno Nappini

Tutti ormai conoscono le greche di 1°ordine delle opzioni e da qualsiasi parte si trovano formule e definizioni. Spesso però ci si dimentica a livello pratico/operativo come usare tutte queste conoscenze teoriche. Partiamo quindi con un breve riassunto prima di … Continua a leggere

Scritto il alle 7:47 da Bruno Nappini

Breve parentesi operativa sulla tecnica dello swindle trading. Tradare in swindle significa operare in un mercato ingabbiato in trading range entrando su particolari livelli di prezzo che chiameremo TPO di supporto e resistenza in controtendenza. Per stabilire se un mercato … Continua a leggere

Scritto il alle 7:47 da Bruno Nappini

I range di volatilità prezzati per oggi: al rialzo 3525 – 3541 – 3567 al ribasso 3505 – 3489 – 3463 I Tpo cumulati sono invece evidenziati nel grafico centrale e si trovano al ribasso a partire da area 3460 … Continua a leggere

Scritto il alle 17:21 da Bruno Nappini

La settimana appena trascorsa ha visto i prezzi dello stoxx 50 rompere ripetutamente i massimi giornalieri fino a fermarsi in area 3526. Da sottolineare che il mercato, oltre ad affrontare le scadenze tecniche di febbraio è stato un mercato fortemente … Continua a leggere

Iniziamo da qui dal famosissimo centro studi di Confindustria, un covo di speculatori e terroris
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Il faro dell’attenzione è sempre più spostato sul versante delle pensioni, forse perché col red
Dopo una piccola pausa, riprendiamo con due avvenimenti che penso risulteranno determinanti per
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Analisi Tecnica Ancora un nulla di fatto con il mercato che si tiene nel trading range [21105 –