Archivi autore: Bruno Nappini

Scritto il alle 8:26 da Bruno Nappini

Veloce analisi statistica che utilizza i valori e la volatilità implicita del mercato delle opzioni per calcolare i range prezzati dal market maker relativamente al picco di volume sul prezzo del giorno prima. Sull’Eurostoxx50 la deviazione standard prezzata dalla volatilità … Continua a leggere

Scritto il alle 6:57 da Bruno Nappini

Procediamo dunque a dettagliare una operatività in Swindle aperta il 23 gennaio. Innanzitutto dovevamo calcolare quali erano i livelli di prezzo da monitorare. Per il calcolo del range di volatilità abbiamo utilizzato la volatilità implicita delle opzioni near atm ed … Continua a leggere

Scritto il alle 8:01 da Bruno Nappini

Continuiamo a spiegare l’effetto del vomma sulla chain delle opzioni. Partiamo quindi da tre assunti dati per scontati: 1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere del prezzo di esercizio. 2) la distribuzione implicita ha … Continua a leggere

Scritto il alle 7:59 da Bruno Nappini

Tutti ormai conoscono le greche di 1°ordine delle opzioni e da qualsiasi parte si trovano formule e definizioni. Spesso però ci si dimentica a livello pratico/operativo come usare tutte queste conoscenze teoriche. Partiamo quindi con un breve riassunto prima di … Continua a leggere

Scritto il alle 7:47 da Bruno Nappini

Breve parentesi operativa sulla tecnica dello swindle trading. Tradare in swindle significa operare in un mercato ingabbiato in trading range entrando su particolari livelli di prezzo che chiameremo TPO di supporto e resistenza in controtendenza. Per stabilire se un mercato … Continua a leggere

Scritto il alle 7:47 da Bruno Nappini

I range di volatilità prezzati per oggi: al rialzo 3525 – 3541 – 3567 al ribasso 3505 – 3489 – 3463 I Tpo cumulati sono invece evidenziati nel grafico centrale e si trovano al ribasso a partire da area 3460 … Continua a leggere

Scritto il alle 17:21 da Bruno Nappini

La settimana appena trascorsa ha visto i prezzi dello stoxx 50 rompere ripetutamente i massimi giornalieri fino a fermarsi in area 3526. Da sottolineare che il mercato, oltre ad affrontare le scadenze tecniche di febbraio è stato un mercato fortemente … Continua a leggere

Scritto il alle 15:33 da Bruno Nappini

La lettura della movimentazione degli open interest fatta tra il 16 ed il 17 febbraio riporta delle piccole variazioni sul tema. Innanzitutto sulla scadenza febbraio hanno smesso di chiudere call ed hanno invece movimentato lo strike 3400 sia con put … Continua a leggere

Scritto il alle 9:28 da Bruno Nappini

Breve analisi dei prezzi per il giorno 18 febbraio Apertura sopra il poc del giorno prima, fuori dalla value area ed all’interno del range precedente: mercato sbilanciato al rialzo che ha fatto accettazione in area 3461. Livelli volumetrici importanti calcolati … Continua a leggere

Scritto il alle 15:41 da Bruno Nappini

Trading Pro il blog. Con Roberto Semprini, Ironman e Bruno Nappini nasce Trading Pro, il blog di analisi finanziaria evoluta per il trader professionale. Competenza ed educazione finanziaria, gestione del rischio e money management sono le priorità. Segnali operativi, strategie … Continua a leggere

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Vademecum per capire perchè in fondo la nostra è una vita "in saldo" Un po' di storia. I Saldi